- The no-arbitrage condition in ALM modelsPublikace bez příslu šnosti k fakultě
- Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Implied volatility smoothing at COVID-19 times2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Building of Scenario Tree for Asset Returns via Moment Fitting: Experience and Problems in case of ALM Model2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- State price density estimation for options with dividend yields2018 | Matematicko-fyzikální fakulta