- Stochastic dominance in portfolio efficiency testingPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Robustness in SSD portfolio efficiency testing2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Míry eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A general test for SSD portfolio efficiency2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- From stochastic dominance to DEA-risk models: portfolio efficiency analysis2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Mean-value at risk portfolio efficiency: approaches based on data envelopment analysis models with negative data and their empirical behaviour2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness and bootstrap approaches to SSD portfolio efficiency testing2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio efficiency with respect to higher order stochastic dominance2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A shadow utility of portfolios efficient with respect to the second order stochastic dominance2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Influence of short sales and margin requirements on portfolio efficiency - a DEA-risk approach2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Minimal Risk Portfolios under SSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testy eficience portfolia vzhledem k FSD: vhodnost versus optimalita2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On relations between DEA-risk models and stochastic dominance efficiency tests2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Efficiency Analysis of Several EU Stock Markets: Mean-Risk Efficient Portfolios2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Comparison of Mean-Risk Efficient Portfolios in Asia-Pacific Capital Markets2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA models equivalent to general Nth order stochastic dominance efficiency tests2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On equity market inefficiency during the COVID-19 pandemic2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal mean - variance portfolios under NSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Aggregate investor preferences and beliefs: A comment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Test optimality portfolia vzhledem ke stochastické dominanci prvého řádu2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-risk eficience akciových indexů2010 | Matematicko-fyzikální fakulta