- Užitkové funkce v úlohách optimalizace portfolia +12006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robust First Order Stochastic Dominance in Portfolio Optimization2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Using Machine Learning to Predict Optimal Parameters in Portfolio Optimization Problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage portfolio optimization with multivariate dominance constraints2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimalizace portfolia a řízení rizika pomocí stochastického programování2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic Dominance Constrained Portfolio Optimization with Distortion Risk Measures2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Second order stochastic dominance constraints in decision dependent randomness portfolio optimization problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage portfolio optimization with risk premium contraints2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Test optimality portfolia vzhledem ke stochastické dominanci prvého řádu2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problemsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Convergence of a Scholtes-type regularization method for cardinality-constrained optimization problems with an application in sparse robust portfolio optimization2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Minimum norm solution of the Markowitz mean-variance portfolio optimization model2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio optimization via stochastic programming: Methods of output analysis1999 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robust portfolio optimization: a stochastic evaluation of worst-case scenarios2023 | Fakulta sociálních věd
- Measure of Stochastic Non-Dominance2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Bilevel optimization problems2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Bilevel Models in Portfolio Selection Problems2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On the utility maximization of the discrepancy between a perceived and market implied risk neutral distribution2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Risk-Constrained Kelly Portfolios Under Alpha-Stable Laws2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On generalized elliptical quantiles in the nonlinear quantile regression setup2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Price and market risk reduction for bond portfolio selection in BRICS markets2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- SPECIAL ISSUE: MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMY AND INDUSTRY 20172018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Decision problems with stochastic dominance constraints2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- How Tight is the Necessary Condition for the Second-order Stochastic Dominance?2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Asset return dynamics and the FX risk premium in a decentralized dealer market2004 | Fakulta sociálních věd