- Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model2017 | Fakulta sociálních věd
- Do co-jumps impact correlations in currency markets?2018 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) modelPublikace bez příslušnosti k fakultě