- Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression2016 | Fakulta sociálních věd
- MEM or/and LogARMA: which model for realized volatility?2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Forecasting Sovereign Bond Realized Volatility Using Time-Varying Coefficients ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model2017 | Fakulta sociálních věd
- On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) modelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Forecasting realized volatility using machine learning and mixed-frequency data (the case of the Russian stock market)Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator2011 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- A semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns2017 | Fakulta sociálních věd
- Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility2016 | Fakulta sociálních věd
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under the time-varying volatilityPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Volatility Term Structure Modeling Using Nelson-Siegel ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility2015 | Fakulta sociálních věd
- On comparing prediction accuracy of various EWMA model estimators2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities2019 | Fakulta sociálních věd
- Recursive estimation of EWMA model2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Volatility přenosu na rozvíjejících se evropských devizových trzích2011 | Fakulta sociálních věd
- Volatility transmission in emerging European foreign exchange marketsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Time-varying pricing of risk in sovereign bond futures returns2022 | Fakulta sociálních věd
- Realized Moments and Bond PricingPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Volatility transmissson in emerging European foreign exchange markets2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Volatility transmissson in emerging European foreign exchange markets2010 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Volatility transmission in emerging European foreign exchange markets2011 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Disentangling systematic and idiosyncratic dynamics in panels of volatility measures2014 | Fakulta sociálních věd
- Time-Varying Pricing of Risk in Sovereign Bond Futures ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů: Případ intradenních dat2009 | Fakulta sociálních věd
- Unrestricted, restricted, and regularized models for forecasting multivariate volatility2023 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- VCRIX - A volatility index for crypto-currencies2021 | Matematicko-fyzikální fakulta