- Citlivost úlohy stochastické optimalizace bez měřitelnosti2007 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Aproximativní řešení úloh stochastické optimalizace2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stabilita úloh stochastické optimalizace - neměřitelný případ2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Introduction to the Proceedings of the 15th International Conference on Stochastic Programming 2019 (ICSP 2019): discrete stochastic optimization in finance2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Redukce scénářů v Monte-Carlo simulaci metodou stochastické optimalizacePublikace bez příslušnosti k fakultě
- MULTISTAGE MULTIVARIATE NESTED DISTANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Preference learning by matrix factorization on island models2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Evaluation of scenario reduction algorithms with nested distance2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Distributionally Robust Fixed Interval Scheduling on Heterogeneous Machines under Uncertain Finishing Times +12023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multi-chronological hierarchical clustering to solve capacity expansion problems with renewable sources2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Comparing stage-scenario with nodal formulation for multistage stochastic problems2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal Scheduling of Vehicle Loading/Unloading Operations in Depots2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problemsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Analysing decarbonizing strategies in the European power system applying stochastic dominance constraints2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Nekonvexní úlohy stochastického programování - formulace, empirické aproximace, stabilitaPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Advances in stochastic programming approaches to optimization under uncertaintyPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Stochastic Programming Software: A Comparison for Investment Problem2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage portfolio optimization with risk premium contraints2015 | Matematicko-fyzikální fakulta