- Asymptotic and bootstrap tests for a change in autoregression omitting variability estimation2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Change Detection in Autoregressive Time Series with Martingale Difference White Noise2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Change point detection in autoregression without variability estimation2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing Structural changes using ratio type statisticsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- On Testing Changes in Autoregressive Parameters of a VAR Model2013 | Matematicko-fyzikální fakulta