- Common shock approach to default risk of reinsurance: Solvency II framework2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Common shock approach to counterparty default risk of reinsurance2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Dynamic credit default swap curves in a network topology2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Some forms of risk regulation in Solvency II2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Who borrows and who may not repay?Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Contagious Defaults in Interbank Networks2022 | Fakulta sociálních věd
- Financial stability in Europe: Banking and sovereign risk2018 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Who borrows and who may not repay?2011 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Predicting bank failures in transition.2000 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Predicting bank failures in transition: lessons from the Czech bank crises of the mid nineties. CERGE-EI discussion paper series 1999-15.Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Credit ratings and their information value: evidence from the recent financial crisisPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Dopady krize svrchovaného rizika na český finanční sektor2012 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Investor sentiment and efficiency of central banks’ response to financial crisisPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Investor sentiment and efficiency of central banks' response to financial crisisPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Credit supply shocks and household defaultsPublikace bez příslušnosti k fakultě