- Implied volatility smoothing at COVID-19 times2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Implied Volatility Surface Estimation via Quantile Regularization2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Globální finanční krize a nejasné kurzové cesty v zemích střední a východní EvropyPublikace bez příslušnosti k fakultě
- State price density estimation for options with dividend yields2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression2016 | Fakulta sociálních věd
- Investment disputes and their explicit role in option market uncertainty and overall risk instability2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities2019 | Fakulta sociálních věd
- A conservative discontinuous target volatility strategy2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testování efektivity devizových intervencí ČNB2006 | Fakulta sociálních věd
- Pricing Cryptocurrency Options2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Essays on asset pricingPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Financial Variables in a Policy Rule: Does It Bring Macroeconomic Benefits?2019 | Fakulta sociálních věd
- Quantile LASSO in arbitrage-free option markets2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Financial Variables in a Policy Rule: Does It Bring Macroeconomic Benefits?Publikace bez příslušnosti k fakultě
- VCRIX - A volatility index for crypto-currencies2021 | Matematicko-fyzikální fakulta