- Tail Risks, Asset Prices, and Investment HorizonsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- TERES: Tail Event Risk Expectile Shortfall2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Financial Risk Meter FRM based on Expectiles2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- GARCH models, tail indexes and error distributions: An empirical investigation2016 | Fakulta sociálních věd
- GARCH Models, Tail Indexes and Error Distributions: An Empirical InvestigationPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile coherency: A general measure for dependence between cyclical economic variables2019 | Publikace bez příslušnosti k fakultě