- Using bootstrap in some volatility models2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Příspěvek k systematice modelů se stochastickou volatilitou2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Explicit Density Approximations for Local Volatility Models Using Heat Kernel Expansions2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Non-stationary volatility with highly anti-persistent increments: An alternative paradigm in volatility modeling?2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Non-stationary volatility with highly anti-persistent increments: evidence from range-based volatility2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Do Sales of Foreign Exchange Reserves Lead to Currency Appreciation?2013 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise2015 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Unrestricted, restricted, and regularized models for forecasting multivariate volatility2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- VCRIX - A volatility index for crypto-currencies2021 | Matematicko-fyzikální fakulta