- Exploring sources of statistical arbitrage opportunities among Bitcoin exchanges2023 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Detecting and identifying arbitrage in the spot foreign exchange market2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Effect of exchange-traded funds arbitrage transactions on their underlying holdingsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Quantile LASSO in arbitrage-free option markets2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Rychlý algoritmus pro neparametrický odhad RNH2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Characterization of Arbitrage-free market2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Does index arbitrage distort the market reaction to shocks?Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Případy Yukos a prozatímní provádění Dohody k Energetické chartě: arbitrážní a soudní sága pokračuje2018 | Právnická fakulta
- Arbitrage opportunity and martingale pricing measures2002 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Mispricing and lasting arbitrage between parallel markets in the Czech Republic. +22002 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- The no-arbitrage condition in ALM modelsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Mispricing and lasting arbitrage between parallel markets in the Czech Republic.1998 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Arbitrage opportunities on the Czech capital market. Discussion paper 35.Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Implied volatility smoothing at COVID-19 times2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- State price density estimation for options with dividend yields2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Copula-based trading of cointegrated cryptocurrency pairsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Building of Scenario Tree for Asset Returns via Moment Fitting: Experience and Problems in case of ALM Model2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Dynamics of state price densities, Discussion Paper 2005-021Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamics of state price densities, KPMS Preprint 46Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamika rizikově neutrálních hustot, výzkumná zpráva 2005-021Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamika rizikově neutrálních hustot, KPMS Preprint 46Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Impact of Institutions on Cross-Border Price DispersionPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Impact of institutions on cross-border price dispersion2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- CDS jako instrumenty zmírňující kreditní riziko2010 | Fakulta sociálních věd
- Odhad rizikově neutrální hustoty založený na rozšířeném Kalmanově filtru2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Oceňování switchable dluhopisů2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Quantile LASSO with changepoints in panel data models applied to option pricing2020 | Matematicko-fyzikální fakulta