- Multistage risk-averse asset allocation with transaction costs2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Risk aversion, financial stress and their non-linear impact on exchange ratesPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Financial stress and its non-linear impact on CEE exchange rates2018 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- A conservative discontinuous target volatility strategy2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- The dynamics of value comovement across global equity marketsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- The dynamics of value comovement across global equity markets2016 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Evaluating policies in risk-averse multi-stage stochastic programming2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and RobustnessPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data2015 | Fakulta sociálních věd