- Asset return dynamics and the FX risk premium in a decentralized dealer market2004 | Fakulta sociálních věd
- Building of Scenario Tree for Asset Returns via Moment Fitting: Experience and Problems in case of ALM Model2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Forecasting dynamic return distributions based on ordered binary choice2019 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- The performance determinants of trading companies: A stakeholder perspective2021 | Fakulta sociálních věd
- Can beta-pricing models explain performance differences among assets? Research seminar series.Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Tail Risks, Asset Prices, and Investment HorizonsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Optimální volba portfolia a spotřeby při čistě skokovém procesu2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Cross-country heterogeneity in intertemporal substitution2015 | Fakulta sociálních věd
- Structure of risk-averse multistage stochastic programs2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sample approximation techniques for DEA-risk efficiency tests2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Evaluating policies in risk-averse multi-stage stochastic programming2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Equity premium and monetary policy in a model with limited asset market participation2021 | Ústřední knihovna
- Asset pricing and the US financial & real estates markets +12009 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- The effect of ethics on banks' financial performance2017 | Fakulta sociálních věd, Ústřední knihovna
- Optimal pension fund composition for an Italian private pension plan sponsor2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Second order stochastic dominance constraints in decision dependent randomness portfolio optimization problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Frequency-dependent higher moment risksPublikace bez příslušnosti k fakultě
- A Prolonged Period of Low Interest Rates: Unintended ConsequencesPublikace bez příslušnosti k fakultě
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- FACTORISABLE MULTITASK QUANTILE REGRESSION2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Performance Comparison of European Cooperative and Commercial Banks in a Low Interest Rate EnvironmentPublikace bez příslušnosti k fakultě