- Nejhorší VaR a CVaR2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stress testing pro VaR a CVaR +12008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastická dominance a CVaR v úloze optimalizace portfolia2005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza stability Mean-CVaR investičního modelu s transakčními náklady a celočíselnými investicemi2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Lokální stabilita a diferencovatelnost "mean-CVaR" modelu definovaného na dvoustupnové mixed-celočíselné funkci2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and RobustnessPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Stochastic dominance and CVaR in portfolio selection problem2005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On variance reduction of mean-CVaR Monte Carlo estimators2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Using Machine Learning to Predict Optimal Parameters in Portfolio Optimization Problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stres testy pomocí kontaminace2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Influence of short sales and margin requirements on portfolio efficiency - a DEA-risk approach2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic Programming Software: A Comparison for Investment Problem2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Reformulations of input-output oriented DEA tests with diversification2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multi-stage emissions management of a steel company2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Konvergence aproximativních řešení v mean-risk modelech2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- SDDP for multistage stochastic programs: preprocessing via scenario reduction2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Diversification-consistent data envelopment analysis with general deviation measures2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage risk-averse asset allocation with transaction costs2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Diversification-consistent data envelopment analysis based on directional-distance measures2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices2012 | Matematicko-fyzikální fakulta