- Lokální stabilita a diferencovatelnost "mean-CVaR" modelu definovaného na dvoustupnové mixed-celočíselné funkci2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and RobustnessPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta