- On Tail Dependence and Multifractality2020 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Multivariate Tail Coefficients: Properties and Estimation2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Choice of smoothing parameter in multivariate copula-based tail coefficients2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- A semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns2017 | Fakulta sociálních věd
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
