- Volatility Term Structure Modeling Using Nelson-Siegel ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Identification of triggers of U.S. yield curve movements2020 | Fakulta sociálních věd
- Modelování prémie pro kurzovní risk v Arménii2008 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Essays on finance and riskPublikace bez příslušnosti k fakultě
- The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound2019 | Fakulta sociálních věd