- Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent2014 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Estimation of Long Memory in Volatility Using WaveletsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Estimation of long memory in volatility using wavelets2017 | Fakulta sociálních věd
- Power-law cross-correlations estimation under heavy tails2016 | Fakulta sociálních věd