- Rychlý algoritmus pro neparametrický odhad RNH2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Quantile LASSO in arbitrage-free option markets2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Characterization of Arbitrage-free market2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Dynamics of state price densities, Discussion Paper 2005-021Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamics of state price densities, KPMS Preprint 46Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamika rizikově neutrálních hustot, výzkumná zpráva 2005-021Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamika rizikově neutrálních hustot, KPMS Preprint 46Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Arbitrage opportunity and martingale pricing measures2002 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Odhad rizikově neutrální hustoty založený na rozšířeném Kalmanově filtru2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Oceňování switchable dluhopisů2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Quantile LASSO with changepoints in panel data models applied to option pricing2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Implied Volatility Surface Estimation via Quantile Regularization2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
