- Stochastic programming problems with generalized integrated chance constraints2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sample approximation technique for mixed-integer stochastic programming problems with several chance constraints2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Řešení reálné investiční úlohy pomocí stochastického programování a Monte-Carlo technik2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On relations between chance constrained and penalty function problems under discrete distributions2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Rekurzivní reformulace úloh s pravděpodobnostními omezeními2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A chance constrained investment problem with portfolio variance and skewness criteria - solution technique based on the Successive Iterative Regularization2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Value at risk approach to producer's best response in an electricity market with uncertain demand2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Chance constrained problems: penalty reformulation and performance of sample approximation technique2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Solving joint chance constrained problems using regularization and Benders' decomposition2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A Stochastic-Integer Programming Approach to Tactical Fixed Interval Scheduling Problems2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- AN ASSET - LIABILITY MANAGEMENT STOCHASTIC PROGRAM OF A LEASING COMPANY2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Flow-based formulations for operational fixed interval scheduling problems with random delays2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
