- Forecasting realized volatility using machine learning and mixed-frequency data (the case of the Russian stock market)Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů: Případ intradenních dat2009 | Fakulta sociálních věd
- Forecasting Sovereign Bond Realized Volatility Using Time-Varying Coefficients ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Range-based Volatility Estimation and ForecastingPublikace bez příslušnosti k fakultě
- On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model2017 | Fakulta sociálních věd
- On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) modelPublikace bez příslušnosti k fakultě