- Testování latentních faktorů v modelech s autokorelací a neznámou formou heteroskedasticity2005 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Poznámka k rozdělení Dickey-Fullerova testu v heteroskedastickém modelu2005 | Fakulta sociálních věd
- Mallows criterion for heteroskedastic linear regressions with many regressors2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Tests for heteroskedasticity in transformation models2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Tests for validity of the semiparametric heteroskedastic transformation model2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing many restrictions under heteroskedasticity✩2023 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Some remarks to testing of heteroskedasticity in AR models2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing constancy in a heteroskedastic RCA model2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustní regrese a diagnostické nástroje2007 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- A note on rank-based testing for conditional heteroskedasticity2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- RCA(1) model with heteroskedasticity2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing for latent factors in models with autocorrelation and heteroskedasticity of unknown form2005 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Slabě konsistentní odhad metodou nejmenších vážených čtverců při heteroskedasticitě.2011 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Metoda subsampling a její aplikace v časových řadách2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- An Application of the GARCH-t Model on Central European Stock Returns2004 | Fakulta sociálních věd
- Metoda bootstrap a modely typu GARCH +12005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Asymptotics of diagonal elements of projection matrices under many instruments/regressors2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Whitův test pro nejmenší vážené čtverce2002 | Fakulta sociálních věd
- SEQUENTIAL TESTING FOR THE STABILITY OF HIGH-FREQUENCY PORTFOLIO BETAS2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Heteroskedastická regrese v robustní ekonometrii2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Dlouhá paměť a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997-20092010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Many instruments: Implementation in Stata2019 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Monitorování detekce změn v lineárních modelech2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- GARCH models, tail indexes and error distributions: An empirical investigation2016 | Fakulta sociálních věd
- DeRaS - Software tool for modelling mortality intensities and life table constructionPublikace bez příslušnosti k fakultě
- GARCH Models, Tail Indexes and Error Distributions: An Empirical InvestigationPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Different approaches to dynamic conditional correlation modelling: the case of European currencies2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing power-law cross-correlations: rescaled covariance test2013 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- SFA robustness to violated distributional assumptions: theory, simulations and empirical evidence2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium