- Zdánlivá dlouhá paměť u SETAR modelů2005 | Fakulta sociálních věd
- Estimation of Long Memory in Volatility Using WaveletsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Estimation of long memory in volatility using wavelets2017 | Fakulta sociálních věd
- Dlouhá paměť nebo nekonstantní parametry GARCH modelů? Empirický příklad2005 | Fakulta sociálních věd
- Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression2016 | Fakulta sociálních věd
- Dlouhá paměť ve volatilitě nebo nekonstantnost parametrů? Případ pražské burzy2005 | Fakulta sociálních věd
- Market efficiency in the art markets using a combination of long memory, fractal dimension, and approximate entropy measures2021 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices2015 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantifying endogeneity of cryptocurrency markets2022 | Fakulta sociálních věd
- Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů: Případ intradenních dat2009 | Fakulta sociálních věd
- The Population Prospects of Czechia and Slovakia until 20602018 | Přírodovědecká fakulta
- Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise2015 | Fakulta sociálních věd
- Evolution of low flows in Czechia revisited2015 | Přírodovědecká fakulta