- Consistency of banks' internal probability of default estimates: Empirical evidence from the COVID-19 crisis2023 | Fakulta sociálních věd, Ústřední knihovna
- Consistency of Banks' Internal Probability of Default EstimatesPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Bank-sourced transition matrixes: are banks' internal credit risk estimates Markovian?2022 | Fakulta sociálních věd
- Dynamic Multi-Factor Credit Risk Model with Fat-Tailed Factors2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Použitelnost Mertonova modelu kreditního rizika v České republice2008 | Fakulta sociálních věd
- Bayesian default probability modelsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Does loan maturity matter in risk-based pricing? Evidence from consumer loan dataPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Analýza cen komerčních nemovitostí v zemích střední Evropy2016 | Fakulta sociálních věd
- Corporate asset pricing models and debt contracts2017 | Fakulta sociálních věd
- Odhad očekávané ztráty při selhání pro rozvíjející se ekonomiku: případová studie pro ČR2009 | Fakulta sociálních věd
- What are the Key Determinants of Nonperforming Loans in CESEE?Publikace bez příslušnosti k fakultě