- Coherent risk measures2012 | Fakulta sociálních věd
- Míry rizika ve financích II2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Salience, systemic risk and spectral risk measures as capital requirements2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Stochastic Dominance Constrained Portfolio Optimization with Distortion Risk Measures2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Míry rizika ve financích2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Atribuční analýza, výkonnost a měření rizik2008 | Fakulta sociálních věd
- A note on Credit Risk Measurment2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Minimal Risk Portfolios under SSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Decision problems with stochastic dominance constraints2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Konvergence aproximativních řešení v mean-risk modelech2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Structure of risk-averse multistage stochastic programs2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-risk eficience akciových indexů2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Bilevel Models in Portfolio Selection Problems2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- From stochastic dominance to DEA-risk models: portfolio efficiency analysis2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Real-time changepoint detection in a nonlinear expectile model2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Risk-aversion in data envelopment analysis models with diversification2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Economic capital and risk management2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Modelování distribuce ztrát z hypoték2009 | Fakulta sociálních věd
- Stress testing pro VaR a CVaR2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On variance reduction of mean-CVaR Monte Carlo estimators2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testování struktury vícestupňového stochastického programování2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Lokální stabilita a diferencovatelnost "mean-CVaR" modelu definovaného na dvoustupnové mixed-celočíselné funkci2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Výpočet kapitálového požadavku pro technické riziko v neživotním pojištění pomocí multiplikativního modelu2007 | Matematicko-fyzikální fakulta
- EMPIRICAL REGRESSION QUANTILE PROCESSES2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Řízení operačních rizik - stresové testování a analýza scénářů2010 | Fakulta sociálních věd
- Convergence of a Scholtes-type regularization method for cardinality-constrained optimization problems with an application in sparse robust portfolio optimization2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Special Issue: Topics in Stochastic Programming2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Systemic Risk in Financial Risk Regulation2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
