- MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Modelování prémie pro kurzovní risk v Arménii2008 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Explaining the Czech interbank market risk premium2014 | Fakulta sociálních věd
- Determinanty rizikové prémie měnového kurzu: případ Arménie2006 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Multistage portfolio optimization with risk premium contraints2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multiperiod risk premiums2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Rizikové prémie pro víceperiodické investice2005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Modeling foreign exchange risk premium in Armenia2008 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Asset return dynamics and the FX risk premium in a decentralized dealer market2004 | Fakulta sociálních věd
- Subjektivní a objektivní rizika na trhu práce: studie hedonické mzdyPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Factor models with many assets: strong factors, weak factors, and the two-pass procedure2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Ztráty centrálních bank a ekonomická konvergence2009 | Fakulta sociálních věd
- Exchange rate risk in Central European countries2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Makroekonomické zdroje devizových rizik u nových členů EUPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Macroeconomic sources of foreign exchange risk in new EU members2009 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Ústřední knihovna
- Modeling long-term electricity contracts at EEX2011 | Fakulta sociálních věd
- Ztráty centrálních bank a ekonomická konvergencePublikace bez příslušnosti k fakultě
- Equity Premium and Monetary Policy in a Model with Limited Asset Market ParticipationPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Sovereign risk - How can we measure it?2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
- The forward premium in electricity markets: an experimental studyPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Interest rate rules and inflation risks in a macro-finance model2022 | Ústřední knihovna
- Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problemsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Estimating time-varying policy neutral rate in real timePublikace bez příslušnosti k fakultě
- Credit Rating Downgrade Risk on Equity ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Essays on asset pricingPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Asset prices in a production economy with long run and idiosyncratic riskPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Modelování LGD ohrožených firemních úvěrů : případová studiePublikace bez příslušnosti k fakultě
- Essays on macroeconomic models with heterogeneous agentsPublikace bez příslušnosti k fakultě