- Trading volume and stock returns: A meta-analysis2021 | Fakulta sociálních věd
- Trading Volume and Stock Returns: A Meta-AnalysisPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Firm size and stock returns: a quantitative survey2019 | Fakulta sociálních věd
- Firm Size and Stock Returns: A Meta-AnalysisPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Media-expressed tone, option characteristics, and stock return predictability2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Weekday seasonality of stock returns: The contrary case of China2020 | Fakulta sociálních věd
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Prediktabilita středoevropských výnosů pomocí neuronových sítí2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Trading volume and prediction of stock return reversals: Conditioning on investor types' trading2019 | Fakulta sociálních věd
- Does sentiment affect stock returns? A meta-analysis across survey-based measures2023 | Fakulta sociálních věd
- An Application of the GARCH-t Model on Central European Stock Returns2004 | Fakulta sociálních věd
- Common Cycles in Volatility and Cross Section of Stock ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Uncovering the skewness news impact curve2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Does Stock Liquidity Explain the Premium for Stock Price Momentum?2014 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Institutional Overcrowding Everyday2023 | Fakulta sociálních věd
- Investor types' trading around the short-termreversal pattern2022 | Fakulta sociálních věd
- Stock market reaction to debt financing arrangements in Russia2010 | Fakulta sociálních věd
- Directional news impact curve2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Credit Rating Downgrade Risk on Equity ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Bank credit, liquidity shocks and firm performance : evidence from the financial crisis of 2007-2009Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Bank credit, liquidity shocks and firm performance: evidence from the financial crisis of 2007-2009Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Sezonnost a efekt neobchodování na evropských akciových trzích2006 | Fakulta sociálních věd
- Mezidenní efekty makroekonomických oznámení na finanční trhy střední Evropy2008 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- The reaction of asset prices to macroeconomic announcements in new EU markets: evidence from intraday data2008 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Reakce cen majetku aktiv na makroekonomická oznámení v nových zemích EU : použití mezidenních dat2008 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Reakce cen majetku aktiv na makroekonomická oznámení v nových zemích EU: použití mezidenních dat2008 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Systematic Risk Changes, Negative Realized Excess Returns and Time-Varying CAPM Beta2015 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Intra-industry transfer of information inferred from trading volumePublikace bez příslušnosti k fakultě
- Intraday sezónnost a intraday Value-at-Risk : přístup založený na kvantilové regresi2010 | Fakulta sociálních věd
- Oceňování obchodovaných warrantů pomocí NIG modelu2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě